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要设置手机短信拦截，可以按照以下步骤操作。
1、打开手机“设置”。
2、找到并点击“骚扰拦截”或“短信拦截”选项（不同的手机品牌可能有不同的名称）。
3、根据自己的需求，选择相应的拦截规则，可以拦截陌生号码、黑名单号码、关键词等。
4、如果需要更详细的设置，可以进入拦截设置页面，根据自己的需求进行个性化设置。
部分手机可能还提供了第三方短信应用，这些应用通常也具备短信拦截功能，如果在手机自带的短信应用中无法找到相关设置，可以尝试使用第三方短信应用并查看其设置选项。
不同品牌和型号的手机在操作上可能有所差异，建议根据自己手机的具体情况进行操作。